Vigaszráták modellezése : Elemzés a korrelációs kapcsolat és a bimodális tulajdonság segítségével

Vigaszráták modellezése : Elemzés a korrelációs kapcsolat és a bimodális tulajdonság segítségével

A szakdolgozatom célja egy módszertani áttekintő nyújtása a vigaszráta és a nemteljesítés miatti veszteség modellezéséről. Ehhez kapcsolódóan bemutattam a fő (üzleti) modellezési kihívásokat (2 darab): A rosszirány kockázatot (wrong-way risk), ami az RR és a PD közt fennálló (lineáris korrelációs) k...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author:
Szabadfalvi Dániel
Other Authors:
Arató Miklós
Havran Dániel
Format: Thesis
Language:Hungarian
Published: 2022-05-30
Subjects:
szakdolgozat
hitelkockázat
nemteljesítés
default
probability of default
recovery rate
loss given default
üzleti modellezési kihívás
módszertani áttekintő
Bondora adatbázis elemzése
rosszirány kockázatot
wrong-way risk
két faktoros modell
kopula
Gauss kopula
regressziós paraméter becslése
likelihood fügvény
MCMC szimuláció
Gibbs sampler
bimodalitás
multimodalitás
regressziós modell
általánosított lineáris modell
GLM
béta regresszió
sűrűségfüggvény közelítés
Online Access:http://hdl.handle.net/10831/92059?sublib=L_200
Tags: Add Tag
Be the first to tag this record!

Internet

http://hdl.handle.net/10831/92059?sublib=L_200

Similar Items