Realizált volatilitás modellezése: kicsi és nagy ugrások szerepe
Ebben a dolgozatban a volatilitás előrejelzését vizsgáljuk különböző autoregresszív modellek segítségével. Számos megközelítés létezik a hozamok volatilitására vonatkozó előrejelzések elkészítésére, legtöbbször a korábbi években még GARCH tipusú modelleket használtak és most arra keressük a választ,...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Thesis |
| Language: | Hungarian |
| Published: |
2021-05-23
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/10831/76705?sublib=Szakdolgozatok (GTK) - Szakdolgozatok (GTK) |
| Tags: |
Add Tag
Be the first to tag this record!
|