A

A "hét napja effektus" vizsgálata az orosz tőkepiacon

A dolgozat célja az orosz tőkepiacot reprezentáló kis és közepes kapitalizációjú MCXSM és a blue-chip MOEXBC indexhozamok napi bontású várható hozamában és volatilitásában rejlő anomáliáinak felkutatása. A GARCH(1,1), GARCH-M(1,1) és a PAR-GARCH(1,1) modellek alapján adataink igazolták, hogy a várha...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author:
Aristova Vlada
Format: Thesis
Language:Hungarian
Published: 2020-05-26
Subjects:
szezonális anomália
GARCH modell
PAR-GARCH modell
GARCH-M modell
autokorreláció
Moszkvai Értéktőzsde
szakdolgozat
Online Access:http://hdl.handle.net/10831/52257?sublib=Szakdolgozatok (GTI) - Szakdolgozatok (GTI)
Tags: Add Tag
Be the first to tag this record!
id edit-10831-52257
recordtype dspace
spelling edit-10831-522572021-02-25T09:20:22Z A "hét napja effektus" vizsgálata az orosz tőkepiacon Aristova Vlada szezonális anomália GARCH modell PAR-GARCH modell GARCH-M modell autokorreláció Moszkvai Értéktőzsde szakdolgozat INST: Szakdolgozatok (GTI) - Szakdolgozatok (GTI) A dolgozat célja az orosz tőkepiacot reprezentáló kis és közepes kapitalizációjú MCXSM és a blue-chip MOEXBC indexhozamok napi bontású várható hozamában és volatilitásában rejlő anomáliáinak felkutatása. A GARCH(1,1), GARCH-M(1,1) és a PAR-GARCH(1,1) modellek alapján adataink igazolták, hogy a várható hozamokat tekintve ki tudunk mutatni hét napja effektust a tranzakciós költségek figyelembe vétele nélkül. A téma újszerűségét a kapitalizáció szerinti szegmentáció adja. 2020-05-26 info:eu-repo/semantics/masterThesis hallgatói dolgozat http://hdl.handle.net/10831/52257 elte:JEWMLX hun info:eu-repo/semantics/closedAccess application/pdf LOMS: https://edit.elte.hu/xmlui/bitstream/10831/52257/2/1081275945_001_szakdolgozat.pdf
institution L_EDIT
Szakdolgozatok (GTI) - Szakdolgozatok (GTI)
language Hungarian
topic szezonális anomália
GARCH modell
PAR-GARCH modell
GARCH-M modell
autokorreláció
Moszkvai Értéktőzsde
szakdolgozat
spellingShingle szezonális anomália
GARCH modell
PAR-GARCH modell
GARCH-M modell
autokorreláció
Moszkvai Értéktőzsde
szakdolgozat
Aristova Vlada
A "hét napja effektus" vizsgálata az orosz tőkepiacon
topic_facet szezonális anomália
GARCH modell
PAR-GARCH modell
GARCH-M modell
autokorreláció
Moszkvai Értéktőzsde
szakdolgozat
description A dolgozat célja az orosz tőkepiacot reprezentáló kis és közepes kapitalizációjú MCXSM és a blue-chip MOEXBC indexhozamok napi bontású várható hozamában és volatilitásában rejlő anomáliáinak felkutatása. A GARCH(1,1), GARCH-M(1,1) és a PAR-GARCH(1,1) modellek alapján adataink igazolták, hogy a várható hozamokat tekintve ki tudunk mutatni hét napja effektust a tranzakciós költségek figyelembe vétele nélkül. A téma újszerűségét a kapitalizáció szerinti szegmentáció adja.
format Thesis
physical application/pdf
author Aristova Vlada
author_facet Aristova Vlada
title A "hét napja effektus" vizsgálata az orosz tőkepiacon
title_short A "hét napja effektus" vizsgálata az orosz tőkepiacon
title_full A "hét napja effektus" vizsgálata az orosz tőkepiacon
title_fullStr A "hét napja effektus" vizsgálata az orosz tőkepiacon
title_full_unstemmed A "hét napja effektus" vizsgálata az orosz tőkepiacon
title_sort hét napja effektus vizsgálata az orosz tőkepiacon
publishDate 2020-05-26
publishDateSort 2020
url http://hdl.handle.net/10831/52257
first_indexed 2021-02-25T09:20:22Z
last_indexed 2023-09-01T10:44:20Z
_version_ 1775824127240699904
score 13,385821

Similar Items