A "hét napja effektus" vizsgálata az orosz tőkepiacon
A dolgozat célja az orosz tőkepiacot reprezentáló kis és közepes kapitalizációjú MCXSM és a blue-chip MOEXBC indexhozamok napi bontású várható hozamában és volatilitásában rejlő anomáliáinak felkutatása. A GARCH(1,1), GARCH-M(1,1) és a PAR-GARCH(1,1) modellek alapján adataink igazolták, hogy a várha...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Thesis |
| Language: | Hungarian |
| Published: |
2020-05-26
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/10831/52257?sublib=Szakdolgozatok (GTI) - Szakdolgozatok (GTI) |
| Tags: |
Add Tag
Be the first to tag this record!
|