A "hét napja effektus" vizsgálata az orosz tőkepiacon
A dolgozat célja az orosz tőkepiacot reprezentáló kis és közepes kapitalizációjú MCXSM és a blue-chip MOEXBC indexhozamok napi bontású várható hozamában és volatilitásában rejlő anomáliáinak felkutatása. A GARCH(1,1), GARCH-M(1,1) és a PAR-GARCH(1,1) modellek alapján adataink igazolták, hogy a várha...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Thesis |
Language: | Hungarian |
Published: |
2020-05-26
|
Subjects: | |
Online Access: | http://hdl.handle.net/10831/52257?sublib=Szakdolgozatok (GTI) - Szakdolgozatok (GTI) |
Tags: |
Add Tag
Be the first to tag this record!
|