A "hét napja effektus" vizsgálata az orosz tőkepiacon

A dolgozat célja az orosz tőkepiacot reprezentáló kis és közepes kapitalizációjú MCXSM és a blue-chip MOEXBC indexhozamok napi bontású várható hozamában és volatilitásában rejlő anomáliáinak felkutatása. A GARCH(1,1), GARCH-M(1,1) és a PAR-GARCH(1,1) modellek alapján adataink igazolták, hogy a várha...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author:
Format: Thesis
Language:Hungarian
Published: 2020-05-26
Subjects:
Online Access:http://hdl.handle.net/10831/52257?sublib=Szakdolgozatok (GTI) - Szakdolgozatok (GTI)
Tags: Add Tag
Be the first to tag this record!