Hétvége effektus vizsgálata a S&P500 index IT szektorában
Hétvége effektus vizsgálata a S&P500 index IT szektorában, kapitalizácó figyelembevétele mellett. GARCH(1,1) és T-ARCH(1,1) modellek alkalmazásával végzett anomális vizsgálat a hétvége effektus vagy a fordított hétvége effektus meglétére irányul.
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Thesis |
| Language: | Hungarian |
| Published: |
2021-12-05
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/10831/105464?sublib=Szakdolgozatok (GTK) - Szakdolgozatok (GTK) |
| Tags: |
Add Tag
Be the first to tag this record!
|